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企業資金ftp定價模型

發布時間: 2022-08-06 21:52:22

1. 銀行FTP內部資金轉移定價體系的詳細概念及原理

資金轉移定價體系是指反映和監督政府財政總預算執行過程及其結果的一門專業會計。它們通常主要以接受財政預算撥款作為履行職責的資金來源、會計報表上的編制與審核關系、職能上的分工協作關系。它以納入預算管理的各項財政性資金作為核算對象。盡管行政事業單位具有獨立的會計主體地位。

內部資金轉移定價(FTP)是指,商業銀行內部資金中心與業務經營單位按照一定規則全額有償轉移資金,達到核算業務資金成本或收益等目的的一種內部經營管理模式。 業務經營單位每筆負債業務所籌集的資金,均以該業務的FTP價格全額轉移給資金中心;

銀行內部分為存、貸款ftp,就是內部資金轉移價格。簡單舉例:

存款ftp1.0,貸款ftp2.0。

總行按1.0的利率給各分行計算存款創利。同時,按2.0的利率計算各分行的放貸成本。

2. 銀行內部的FTP定價是怎麼回事

資金轉移定價。名字很晦澀,說的直白一些也就是業務部門從資金部門拿到的內部資金價格。
資料擴展:
內部資金轉移定價是商業銀行內部資金中心與業務經營單位按照一定規則全額有償轉移資金,達到核算業務資金成本或收益等目的的一種內部經營管理模式。在國外被稱為FundsTransferPricingsystem,簡稱FTP。資金中心與業務經營單位全額轉移資金的價格稱為內部資金轉移價格(以下簡稱FTP價格),通常以年利率(%)的形式表示。
在FTP體系的管理模式下,資金中心負責管理全行的運營資金,業務經營單位每辦理一筆業務(涉及資金的業務)均需通過FTP價格與資金中心進行全額資金轉移。具體地講,業務經營單位每筆負債業務所籌集的資金,均以該業務的FTP價格全額轉移給資金中心;每筆資產業務所需要的資金,均以該業務的FTP價格全額向資金管理部門購買。對於資產業務,FTP價格代表其資金成本,業務經營單位需要支付FTP利息;對於負債業務,FTP代表其資金收益,業務經營單位從中獲取FTP利息收入。
為了便於理解,直接上兩個例子!!例如,某分行敘做了一筆期限1年的定期存款,固定利率為1.5%,金額1000萬元。如果該筆存款的FTP價格為2%,則經營單位從資金中心獲得20萬元FTP利息,減去其付給客戶的利息15萬元,該筆存款的純利息收入為5萬元。又如,某分行發放了一筆貸款,期限2年、固定利率6%、金額1000萬元。如果該筆貸款的FTP價格為3%,則經營單位每年付給資金中心30萬元FTP利息,加上其向客戶收取的貸款利息60萬元,該筆貸款的年凈利息收入為30萬元,兩年凈利息收入共計60萬元。

3. 內部資金轉移定價(FTP)的定價標准

貸款外部定價:
1、成本加總法:資金成本、管理費用、風險溢價、目標利潤
2、基準利率法:國際銀行業廣泛採用,選擇向最佳客戶發放的短期流動性貸款做為基準利率,為具有不同信用等級或風險程度的客戶確定不同水平的利差,一般方式是在基準利率基礎上加點或乘上一個系數。
3、客戶盈利分析法:被西方商業銀行廣泛採用,該模型認為銀行在為每筆貸款定價時,應該全面考慮客戶與銀行各種業務往來的成本與收益。這是一種較為理想的定價模式,但其前提是銀行擁有發達的管理會計體系,可對每一客戶的收益和成本進行精確的計量分析,運行成本較高
切勿將內部定價和外部定價混淆

4. 銀行內部的 FTP 定價是怎麼回事

利益相關,FTP(FundsTransferPricing)即內部資金轉移定價,是商業銀行的總行(分行)將下屬分行(支行)的市場風險統一管理的一種手段。下屬分行(支行)在收到一筆存款時,需要按照FTP價格全額賣給總行(分行),賺取FTP價格與存款利率的利差;在發放一筆貸款時,也需要按照FTP價格全額向總行(分行)的資金中心購買,賺取貸款利率與FTP價格的利差。如此,改變了原先業務經營單位只有出現資金缺口才會「上存下借」的情況,總、分行層面可以更好地對下屬業務經營單位進行管理和監控,並可以有的放矢。

(4)企業資金ftp定價模型擴展閱讀:
銀行財務中的 FTP 指的是什麼?
FTP是指,商業銀行內部資金中心(司庫)按照一定規則與業務部門或分支行的全額資金轉移定價,旨在達到核算資金成本和收益的目的的一種內部經營管理模式。業務經營單位每筆負債業務所籌集的資金,均以該業務的FTP價格全額轉移給資金中心;每筆資產業務所需要的資金,均以該業務的FTP價格全額向資金管理部門購買。
差額資金管理模式,分行的資金來源和資金運用首先在分行內部進行安排和匹配,只有資金餘缺部分才通過上存或下借與總行發生資金往來,對應的是系統內資金往來利率,即上存下借利率。
FTP模式,分行所有的資金來源與資金運用都通過FTP價格與總行發生轉移,分行的每筆負債業務通過FTP價格將資金賣給總行,並從中獲取資金價值;每筆資產業務通過FTP價格從總行司庫買入資金,同時支付資金成本。
實施全額資金管理後,原來在差額資金管理模式下存在的上繳統籌信貸資金、上存等內部往來資金業務都不復存在,即使存在也不計息。

5. 內部資金轉移定價(FTP)的定價原則

國際通行的FTP定價原則是期限匹配原則: 根據FTP定價曲線,按照業務的期限特性、利率類型和支付方式等逐筆確定存、貸款等相關業務的FTP價格。

6. 銀行內部的FTP定價是怎麼回事

利益相關,FTP系統實施顧問兼數據工程師。在回答這個問題之前,我在想題主到底是什麼人。FTP屬於管理會計范疇,能接觸到的人不是銀行業就是財務管理公司,亦或者跟我一樣是給銀行業做軟體的人。那麼什麼人能回答這個問題呢。話說在資金轉移定價領域有一條鄙視鏈,咨詢公司的方案部門 ===》軟體公司的實施部門===》銀行的業務部門。要想回答這個問題,一定要是咨詢公司或者軟體公司的人來給你講。針對問題,我可以明確的回答你,FTP是管理會計,基本上不對你的業務產生直接影響並不是在你的業務流程里邊加了個操作,而是通過已經設置好的FTP定價方案,每天日結以後數據進行處理,等於是在一個純計算的過程(當然也涉及了手工調整項)。題主的第一段舉例有問題,算出來的存款利潤是負的,實際計算中很少出現負數(反正我是沒見過)。

7. 內部資金轉移定價(FTP)的定價方法

期限定價法:具有確定期限,本金一次支付,利率類型為固定利率或定期調整的產品(定期存款、貸款)
指定利率法:無確定期限,利率類型為不定期變動的業務,需要分行承擔利率風險。(活期存款)
現金流法:每期的金額和利率加權平均獲得,銀行未用(數據問題)
鎖定利差法:給予鎖定的點差(同業業務)

8. 內部資金轉移定價(FTP)是什麼意思

對於資產業務,FTP價格代表其資金成本,需要支付FTP利息;對於負債業務,FTP代表其資金收益,可以從中獲取FTP利息收入